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###  labV.txt -  Mauro Gasparini, Gennaio 2003
###              quinto laboratorio di R per studenti di ingegneria
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###              Simulazioni di diverse deviazioni 
###              dal modello di campione casuale (vedi lucidi)
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### specificazione di 3x2 grafici per pagina
par(mfrow=c(3,2))

### simulazione di campione casuale
plot(randsamp <- rnorm(50),
     xlab="i",
     ylab=expression(x[i]),
     main="campione casuale" )

### simulazione di cambio di media
plot(meanshift <- c(rnorm(25),rnorm(25,3)),
     xlab="i",
     ylab=expression(x[i]),
     main="cambio di media a i=25" )

### simulazione di deriva di media
plot(meandrift <- rnorm(50,1:50,9),
     xlab="i",
     ylab=expression(x[i]),
     main="deriva di media" )

### simulazione di cambio di varianza
plot(varshift <- c(rnorm(25),rnorm(25,0,4)),
     xlab="i",
     ylab=expression(x[i]),
     main="cambio di varianza a i=25" )

### simulazione di deriva di varianza
plot(vardrift <-  rnorm(50,0,1:50),
     xlab="i",
     ylab=expression(x[i]),
     main="deriva di varianza" )

### simulazione di autocorrelazione
auto <- rep(0,50)
for (i in 2:50) auto[i] <- .8 * auto[i-1] + .2 * rnorm(1)
plot(auto,
     xlab="i",
     ylab=expression(x[i]),
     main="autocorrelazione del primo ordine" )

### specificazione di 2x1 grafici per pagina
par(mfrow=c(2,1),oma=c(0,0,2,0)) 

### due grafici delle osservazioni consecutive
plot(randsamp[-50],randsamp[-1],
     xlab=expression(x[i]),
     ylab=expression(x[i+1]),
     main="autocorrelazione nulla" )
plot(auto[-50],auto[-1],
     xlab=expression(x[i]),
     ylab=expression(x[i+1]),
     main="autocorrelazione del primo ordine" )
mtext("Due grafici di osservazioni consecutive",3,outer=T)