RESPONSABILE DEL GRUPPO
| SITO WEB DEL
GRUPPO |
Franco
Pellerey | http://calvino.polito.it/~probstat |
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TEAM
| PRINCIPALI TEMI DI
RICERCA |
Giovanni
Pistone
Barbara Trivellato
Marina Santacroce
Patrizia Semeraro | - Problemi di ottimizzazione,
valutazione e copertura di derivati finanziari, analisi del rischio,
massimizzazione dell'utilita' attesa e ottimizzazione del portafoglio,
in mercati finanziari incompleti;
- Teoria del rischio in ambito
attuariale;
- Modelli per l'analisi della affidabilita' nella
componentistica elettronica;
- Geometria dei modelli statistici.
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| AREE DI COMPETENZA |
| - Equazioni differenziali
stocastiche retrospettive, misure martingala, misure di rischio
dinamiche;
- Filtraggio e controllo stocastico
- Ordinamenti e
confronti stocastici, nozioni di usura e affidabilita'.
- Concetti e
ordinamenti di dipendenza, copule.
- Statistica algebrica, algebra
commutativa computazionale.
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| POTENZIALI APPLICAZIONI INDUSTRIALI |
| Le tematiche di ricerca trovano applicazione in
ambito principalmente finanziario ed assicurativo, ma anche
nell'industria meccanica ed elettronica. I modelli statistici basati
sull'algebra commutativa computazionale possono trovare applicazione
anche nelle scienze sociali o nell'analisi della customer satisfaction.
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ALCUNE PUBBLICAZIONI RECENTI
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J. M. Fernandez-Ponce, E. Ortega
e F.Pellerey. Convex Comparisons for Random Sums in Random Environments
and Applications, Probability in the Engineering and Informational
Sciences 22 (2008), 389-413.
B. Trivellato. Replication and
shortfall risk in a binomial model with transaction costs. Vol. 69
(2009), Mathematical Methods of Operations Research.
P. Semeraro. A
multivariate variance gamma model for financial applications. Int. J.
Theor. Appl. Finance 11 (2008), 1-18.
M. Mania, M. Santacroce and
R. Tevzadze. A semimartingale BSDE related to the minimal entropy
martingale measure. Finance and Stochastics, 7 (2003), no. 3, 385-402.
G. Pistone, E. Riccomagno, and H. P. Wynn. Algebraic Statistics:
Computational Commutative Algebra in Statistics. Chapman&Hall, 2001.
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PROGETTI DI
RICERCA |
Coordinamento di Progetti di Ricerca Internazionali TITOSIM European Project, Fifth Framework "Suite of
programs for optimization projects and customer satisfaction".
(Coordinator: Centro Ricerche Fiat. POLITO Coordinators: Giovanni
Pistone and Grazia Vicario) Coordinamento di Progetti
di Ricerca Nazionali Italian Ministry for University
and Scientific Research, PRIN 2006 "Metodologie a supporto di problemi
di ottimizzazione e di valutazione e copertura di derivati finanziari"
(Local Coordinator: Marina Santacroce,:National Coordinator: Wolfgang
Johann Runggaldier)
Italian Ministry for University and Scientific
Research, COFIN 2001 "Credenze eterogenee e valore dell'informazione"
(Local Coordinator: Franco Pellerey. National Coordinator: Marco Li
Calzi).
Italian Ministry for University and Scientific Research,
COFIN 2002 "Concetti di supermodularità in economia teorica" (Local
Coordinator: Franco Pellerey. National Coordinator: Massimo Marinacci)
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TESI
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Tesi di
dottorato
D. Imparato (Supervisor: G. Pistone): "Exponential models
and Fisher information (Geometry and applications)", 2008
P.
Semeraro (Supervisor: F. Pellerey) "Positive dependence notions and
applications", 2003.
F. Rapallo (Supervisor: G. Pistone) "Log-linear
models and toric ideals", 2003.
A. Cena (Supervisor: G. Pistone)
"Geometric structures on the non parametric statistical manifold", 2002.
J. Zani (Supervisor: G. Pistone) "Pricing and hedging exotic
options", 2002.
G. Margaria (Supervisor: G. Pistone) "Applications
of differential algebra to the structural identifiability of non linear
models", 2000. |
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INIZIATIVE SCIENTIFICHE
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Doctorate
Lectures : Stochastic Calculus and Applications" (G.
Pistone)
Seminars : Annual seminars |
